Jane Street는 미국 주식 4년치 데이터로 거래 종류와 가격, 도착 시간을 함께 생성하는 실험을 공개했다. 초기 DDPM 설정은 7개 연속값에서 88~95%가 평균의 8표준편차 밖으로 발산했으나 플로 매칭과 확률 집중점의 평활화로 분포를 개선했다. 이미지 생성 연구의 연속값 자기회귀 방식을 응용했지만 시장은 이산적 행동도 섞여 있다. 생성 결과를 다시 입력해 먼 미래로 진행하면 품질이 떨어져 실제 시장을 재현할 수준은 아직 아니다.
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Jane Street, 시장 이벤트 합성에 자기회귀 확산 실험
한 번의 다음 이벤트 생성 개선이 장기 시장 시뮬레이션의 정확성을 보장하지는 않습니다.